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袁同学2020-01-30 16:46:43

老师你好，为啥做空大盘股指期货， beta就可以降为0啊？

回答（1）

Dean2020-01-31 15:14:05

同学你好，因为股指期货和指数的相关性很高，做空股指期货，从某种程度来说就相当于做空指数，只要找到合适的比例，就可以做到指数下跌1块，期货上升1块，从而使得整个组合对市场的敏感性降为0，即beta为0

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