郭同学2020-01-30 15:13:07
郭同学老师，原版书课后题R20 第五题AC选项错在哪里？B为什么要强调是Option on 长期政府债券期货？
回答（1）
Chris Lan2020-01-31 18:35:14
Chris Lan同学你好
L同学预期未来12个月波动率会上升，所以应该long call long put，因为convexity是涨的多，跌的少的好处，所以他就像期权一样，怎么对我有利，就怎么来。所以A,B,都是short option，所以是错的。
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购买的期权必须是以现有组合里的债券为标的资产的吗？如果是其他标的资产又怎样？
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同学你好
理论上来说应该是跟自己持有资产相关的期权。其它的期权和你的组合并不一定有关系。
比如你有中国债券，但你买了一个美国债券的期权，这个期权对你不一定有用。主要取决于波动率，理论上只要波动率变大，我long 跟这种波动相关的期权就是挣钱的。
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