张同学2020-01-28 14:17:03
张同学请问，为什么duration的前提假设是平行移动？？请解释原因，这里不懂。
回答（1）
Chris Lan2020-01-31 14:51:59
Chris Lan同学你好
因为组合的久期是债券组合中各债券久期按市值为权重的加权平均值，组合中各个债券的久期不一样，如果我要用这个加权平均的组合久期来衡量债券组合的变动，我就必须假设yield curve上所有的点都是移动相同的幅度，也就是平行移动，我才能用ED，否则我只能用KRD。
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