Jana Xu2020-01-26 17:35:47
Jana XuSS6 P87 例题，锁定利率5%的情况下，为什么不直接用 20m*5%*90/360 来计算利息呢？题目里并没有说签订期权后，也要-25bp呀
回答（1）
Chris Lan2020-01-27 13:00:09
Chris Lan同学你好，
他这是两笔头寸，一个产eurodollar futures，一个是存款账户，这两个头寸各自有各自的PAYOFF，把他们的payoff叠加在一起，相当于锁定了5%-25bps的利率。为什么会这样是因为存款账户是有-25BPS的，而欧洲美元期货只是锁定了利率，25BPS是不跟利率走的，无论利率是多少，这25个BPS都要减去的。
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