郑同学2020-01-23 17:56:27
郑同学老师你好，课件151页，关于forward contract value 的公式V(T) = [FP(T)-FP]*contract size， 请问这个FP(T)就是at maturity当天的汇率价格么？ 是否可以把这个理解成一个汇率的spot price， 而FP代表着at t=0时签订的T到期的forward price，这么理解对么？
回答（1）
Chris Lan2020-01-27 12:13:29
Chris Lan同学你好
你的理解是对的FP(T)就是ST，FP就是你在0时间签的，在T时间到期的forward contract
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