郑同学2020-01-22 23:48:49
郑同学老师你好，135页的计算settlement amount的公式，是站在maturity date看到的实际发生的交割金额是么？ 公式请看图片
回答（1）
Chris Lan2020-01-27 12:10:42
Chris Lan同学你好
方差互换需要记忆其特征，他有两个特点
1）No exchange of notional principal and no interim settlement periods. 没有名义本金互换，也没有期间的结算期。
2）With a variance swap, there is a single payment at the expiration of the swap based on the difference between actual and implied variance over the life of the swap. 对于方差互换，在互换到期时，根据互换期间实际方差和隐含方差之间的差异进行一次性支付
这个公式就是到期结算用的
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