郑同学2020-01-19 22:59:31
郑同学老师你好，equity swap 和 equity futures&forwards是两类管理equity risk的方法是么？ 教材里关于equity swap就是简单讲了三种形式，只要知道有哪三种equity swap和哪三种equity return就足够了。关于equity futures&forwards要掌握公司计算。 这面理解对么？ 多谢！
回答（1）
Dean2020-01-20 09:40:30
Dean同学你好，
1.可以按照此分类来看作两种管理equity risk的方法
2.三种equity swap分别是：
receive-equity return, pay-fixed;
■■
receive-equity return, pay-floating; and
■■
receive-equity return, pay-another equity return
3. 关于forward futures要掌握相关的计算。swap 也需掌握相关计算，可以参照原版书P314的例题
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