禾同学2018-01-09 10:25:05
禾同学请问老师：在strategic consideration in relabancing里面，Percent-range rebalancing方法是如何确定corridor的？ 纪老师举例：Equity的SAA是40%，如果是绝对10%，则equity的权重变化是30%~50%；而如果是相对10%，则权重变化是36%~44%。
回答（3）
Irene2018-01-09 14:31:06
Irene同学你好。
绝对权重变化10%，就是指在40%的基础上正负10%，那么是30%-50%。
相对权重变化10%，指的是在40%的10%。也就是40%*10%=4%, 这个时候正负不能超过4%。36%（40%*（1-10%））-44%（40%*（1+10%））
- 评论（0）
- 追问（0）
Irene2018-01-09 14:31:05
- 评论（0）
- 追问（0）
Irene2018-01-09 14:30:44
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片