陈同学2020-01-11 13:06:11
陈同学老师在选资产组合是不是选Sharp ratio最高的么～为什么这道题选择了ratio2而不是ratio1最高的组合一。ratio1 、2 、3分别在什么时候用？谢谢🙏
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Peter F2020-01-14 17:34:50
Peter F同学，你好：请问这里的题目是出自哪里的？原版书吗？
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qbank
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老师这个问题能不能帮我问问别的老师谢谢
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同学，你好：这道题有目标收益率（target return），相比 sharpe ratio 的无风险收益率，罗伊第一安全比率的计算更合适。
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ratio3 是衡量什么样子风险的？可以举个例子么
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同学，你好：ratio3 除以的是 beta，就是 treynor ratio。
特雷诺指数（Treynor ratio）用TR表示，是每单位风险获得的风险溢价，是投资者判断某一基金管理者在管理基金过程中所冒风险是否有利于投资者的判断指标。特雷诺指数越大，单位风险溢价越高，开放式基金的绩效越好，基金管理者在管理的过程中所冒风险有利于投资者获利。相反特雷诺指数越小，单位风险溢价越低，开放式基金的绩效越差，基金管理者在管理的过程中所冒风险不有利于投资者获利。
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