张同学2020-01-07 10:20:20
张同学老师好，请问什么是roll down啊？
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Dean2020-01-07 10:43:04
Dean同学你好，比如说我做了一个投资，投资期限1年时间，我想用futures 对冲投资过程中的相关风险。但是交易所并没有1年期的期货。所以我们要先买1个6个月的期货，到期后结算，然后再买1个6个月的期货。中间这一买一卖叫做carry roll down。这两个期货在结算和新开时可能会产生损失或收益。
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买一个6个月的 到期再买一个六个月的 这个过程哪有一买一卖啊？
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同学你好，这里我可能表述上有点疑义。是先把第一个6月期的期货结算，也就是用FP购买了一个ST(6)，然后我再用这笔钱去购买第二个6个月的期货，这个过程叫carry & roll
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