安同学2020-01-06 17:18:19
安同学请问老师第一行的公式里面的两个圈起来的应该分别代表标准国债的futures的久期和价格吧？那在第二行进行转换的时候，久期用CTD替换时有个公式，就是CTD的久期除以CF，怎么价格可以直接用CTD的价格？难道这里就不用公式转换了吗？
回答（1）
Dean2020-01-09 16:06:27
Dean同学你好，关于这个公式的推导，洪老师专门有详细解释了下，请见下图：
公式4是假设条件，实际中是不满足的，供参考。
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