袁同学2020-01-05 23:10:09
袁同学老师你好，60页的volatility smile的图 在59页ppt中说到同样exercise price and maturity的put and call implied volatility应该一样 那么在60页图中，是否同样执行价下的OTM call和ITM put 的implied volatility一样呢？
回答（1）
Dean2020-01-06 15:29:22
Dean同学你好，是的，在这幅图上方有这句话：It becomes progressively higher as an option moves either into the money or out of the money.
无论是ITM还是OTM，它的波动率都是在上升的。
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