袁同学2020-01-05 18:01:37
袁同学老师你好，PPT上56页的问题第一题我不太明白 如果用short call来hedge手里的股票，只是把执行价右端变成平行线，也就是左边的下行风险没有被对冲掉 但是题目中有说到六个月后可能会有价格大幅下降的可能性，那么左边的价格下降没被对冲掉呀？
回答（1）
Dean2020-01-06 15:21:51
Dean同学你好，如果仅short call 确实 股票下跌时是会遭受损失的。主要是题干中问的是 如果要用X对冲的话，需要多少份期权？
是使用期权X，按题意来理解，我们不需要完全去对冲风险，只是采用这个期权进行对冲时的份数是多少。
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