涂同学2019-12-30 16:00:36
涂同学课后题第二题，为啥是relative，题目中好像没有看的相关的benchmark.
回答（1）
Chris Lan2019-12-31 09:21:30
Chris Lan同学你好，R35 第二题没有什么benchmark的表述啊，请把题目贴出来，谢谢。
The most appropriate risk attribution approach for the fixed-income manager is to:
A decompose historical returns into a top-down factor framework.
B evaluate the marginal contribution to total risk for each position.
C attribute tracking risk to relative allocation and selection decisions.
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这个是答案，就是提问上没看出跟benchmark有关系，选C的理由就是跟benchmark有关系吧，所以是relative。
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同学你好
我看了一下，这个题从题干上很难看出他是relative benchmark，查看了一下，目前协会也没有相关的勘误。
他说基于risk-relative所以他说是相对基准，我觉得应该是基于这句话。
Jones reviews the monthly performance attribution and asks Bragg whether any risk-adjusted historical performance indicators are available.
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