meimei2019-12-30 14:47:47
meimei老师可不可以具体讲一讲截图中银行怎么应用integrated asset liability approach 在几个极端的场景下。 是在储蓄率很低，资产坏账率很高，等情况下，银行会相应的减少资产，或者调整相应负债的期限么？能具体讲讲吗。
回答（1）
Peter F2019-12-31 16:38:00
Peter F同学，你好：这是实物问题，回答仅供参考，银行是会分活期和定期存款来进行管理的，活期应该用 cash-flow matching，可能会做一年的（以周为单位，越短越保守），定期应该用 asset-liabiility 来管理，储蓄率很低（liability 低），资产坏账率很高（asset 低），其实两边都影响，然后，资产坏账应该用资本（capital）去应对，资本来自于银行的利润，不能像你这样简单等同。如果想进一步学习，可以参考 FRM 2 课程中的 巴塞尔协议 章节，会有进一步说明。
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