米同学2019-12-29 18:32:04
米同学老师您好，根据上课讲的内容，我整理出这页ppt，您先帮我看一下这个理解没有问题吧？（蓝色部分，红色的是问题）。我想问一下，在portfolio management strategy的知识结构中，factor-based strategy应该处于位置①还是位置②（①代表是与bot-up和top-down平行的关系，表示其在active investment中与二者是不同的方法；②是代表其属于bot-up的factor based的方法之一）
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Dean2019-12-31 10:57:57
Dean同学你好，应该出现在位置1 的，他与Bottom up 以及top-down是平行的关系。另外除了这3项，平行关系的还有activist stategie 以及other strategies。
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有点没太明白，那这个平行位置的factor-based和bottom-up里的factor-based有什么区别？。。。
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同学你好，应该是这样的关系。Bottom up 和top down 都可以采用量化的方式进行分析。
而factor based 是基于风险因子回归对收益进行分析的方法。他是属于量化的一种，但其应用广泛，可以单独拿出来作为一种方法。
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那也就是说，我这个笔记里归类的方法，把②的部分去掉，其实就是正确的了？
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同学你好，是这样的。
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