天堂之歌

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Rachel2019-12-29 02:46:05

老师,请问课件203页最后一段,为什么说Doing do adds "convexity" to the portfolio?

回答(1)

Dean2019-12-30 11:17:15

同学你好,这里说预期base currency 贬值的话可以通过over hedge 的方式以降低损失,如果预期base currency 升值的话,可以减少对冲的头寸,因为这是有利于投资者 的。这样从整个组合来看就有涨多跌少的特征,从而具有convexity的特征。

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