Rachel2019-12-29 02:46:05
老师,请问课件203页最后一段,为什么说Doing do adds "convexity" to the portfolio?
回答(1)
Dean2019-12-30 11:17:15
同学你好,这里说预期base currency 贬值的话可以通过over hedge 的方式以降低损失,如果预期base currency 升值的话,可以减少对冲的头寸,因为这是有利于投资者 的。这样从整个组合来看就有涨多跌少的特征,从而具有convexity的特征。
- 评论(0)
- 追问(0)


评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片