房同学2019-12-26 23:17:52
房同学请问 long small-cap stock / short large-cap stock，是提取了 小盘股的风险因子吗？
回答（1）
Dean2019-12-27 14:00:40
Dean同学你好，是的。在这两个股票中有一个假设，就是除了市值上存在差别外，其他方面都是类似的。这就相当于其他像信用、流动性、违约风险都抵消掉，只反映由于市值不同所导致的收益率不同，这个因子我们也称之为size factor。
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