刘同学2019-12-26 20:59:24
刘同学老师，sharpe ratio如果分子是active return，那就也是relative了啊，因为return要和benchmark比较啊
回答（2）
Dean2019-12-27 13:56:35
Dean同学你好，sharpe ratio 是组合收益减去无风险收益，分母上是组合的标准差。表示没承担1单位风险所带来的超额收益，他是一个相对指标
而如果把分子上换成active return，那么分母上应该是与分子对应的主动风险，即信息比率，这是一个绝对指标，大于0就是好的，小于0是不好的
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老师，我印象当中的sharpe ratio和你发的图片是一样的，PPT写的是active return是“excess return above benchmark，那不就和图片的不一样了吗”
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同学你好，PPT上写的是关于active return的定义，并没有说sharpe ratio的分子是active return。
何遐祥2019-12-27 22:46:00
何遐祥貌似是这样：sharp ratio分子是rp减去rf，而不是rp—rb。rf是常数，已知的，不是benchmark。relative的收益都是相对于benchmar来说的。所以sharp ratio是absolute指标，不是relative的。不知道是不是你说的问题。
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