Rachel2019-12-26 00:50:47
Rachel老师，请问书本283页第十七题，课件里没有涉及到这个知识点，能否详细讲解一下，概念不太清楚？
回答（1）
Chris Lan2019-12-26 09:39:01
Chris Lan同学你好
capture ratio就是UC/DC，这个数值只要大于1，就说明获得了凸性效果，所以表现就会比基准好。因为我涨的时候比基准涨的多，跌的时候比基准跌的少。所以表现会好于基准。
这块内容在讲义上是有的，在152页，性质说的很清楚。
CR(mB,t) = UC(m,B,t)/DC(m,B,t)
A capture ratio greater than 1 indicates positive asymmetry, or a convex return profile;
A capture ratio less than 1 indicates negative asymmetry, or a concave return profile.
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