meimei2019-12-25 18:22:50
meimei没太看明白cost-benefit rebalancing approach， 尤其是标亮的部分。为什么说这部分资产与整个剩余组合corralation 越高就越选择wider range?
回答（2）
Chris Lan2019-12-26 08:59:18
Chris Lan同学你好，
这样的话两者会同向变化，你涨我也涨，你跌我也跌，所以不容易打算触发再平衡，因此可以把corridor配置的更宽一点。
- 评论（0）
- 追问（1）
- 追问
-
不是吧，资产类别之间不是应该尽量diversify么。而且rebalncing不是为了风控么，是不是corralation高是指负相关呢，这样单个资产组价格波动都会被剩余的抵消掉的多，这样不用很频繁的调balance就能满足risk policy呢。
Peter F2019-12-30 10:11:08
Peter F同学，你好：资产类别确实应该尽量 diversify，correlation 要低，这里的 correlation 要高，是指组合的 asset class 受市场影响而产生变化的 correlation，极端地讲，市场不景气，equity 和 bond 的价格同时大幅降低，此时的 correlation 就是高的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片