郭同学2019-12-19 16:12:11
郭同学老师，第一个公式不是在说Return嘛？怎么推导出来namda越大经过调整后的风险就越大了啊？ 这个Return和风险之间的联系是怎么建立起来的？
回答（1）
Dean2019-12-23 11:35:58
Dean同学你好
这个Rt是我们依据过去数据和对真实return进行加权得到的一个smooth 数据，var（R）反映的才是经过smooting后的方差，这个数字是比较小的，那当入=0.8的时候算出来的9含义是：9倍经过smooting得到的方差才是真实数据的方差；
等式左右一个是var（r）,一个是var（R）
var(r)表示真实数据，var(R)R表示smooting 调整后的数据
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