吴同学2019-12-14 17:10:30
吴同学请问这道题应该怎么做？
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Peter F2019-12-17 17:21:14
Peter F同学，你好：请问这个题具体是哪个 reading 的？
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reading 16
Dean2019-12-23 16:38:11
Dean同学你好，这道题是说目前VIX指数是13.50，下一个月的是14.10，再一下月是15.40.那假设VIX的数值在接下来的三个月保持平稳不发生变动，问他应该如何操作才能获利。那目前S=13.5，F(1)=14.1, F(2)=15.4。那F>S，称之为contango，那随着到期日的临近，futures 会像spot price 趋近也就是说无论中间怎么变化一个月后F(1)会从14.1下降到13.5。两个月后F(2)会从15.4下降到13.5。
那F（2）的下跌幅度大于F（1），所以卖出下跌幅度更大的F（2）。
因为题目中说的是carry roll down，这个是采用期货转仓实现的收益，跟现货是没有关系，所以不选。
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