Rachel2019-12-04 21:45:05
Rachel老师，请问书本300页第十题答案A benefit of the G- spread is that when the maturity of the credit security differs from that of the benchmark bond, the yields of two government bonds can be weighted so that their weighted average maturity matches the credit security’s maturity.是什么意思？如何reduces the potential for maturity mismatch？不太理解？
回答（1）
Dean2019-12-05 13:19:14
Dean同学你好，比如你本来有个七年期的公司债，想看下他的spread 是多少，但是对应市场上没有七年期的国债。那么在这种情况下，你就 可以找一个5年期的国债和一个十年期的国债，然后用线性插值法，来求一个七年期国债的收益率。然后根据这个收益率来求G spread。
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