meimei2017-12-19 15:23:45
meimei请问，为什么equity futures 这种方式会有short 某些stock的操作？这不是一种被动投资方式吗，不是已经通过long futures in index 来获得βexposure了吗。谢谢。
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Irene2017-12-19 17:51:46
Irene同学你好。这个不是说equity futures会short，而是说如果把equity futures和其他short position结合起来。
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哦，既然这是一个被动策略，那阶段性需要结合其他short position 的原因是IPS的更新，客户需求的更新吗？
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也不一定，有可能只是本身的equity futures我不想动，然后靠short 一部分来rebalancing.
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