赵同学2019-09-29 09:41:33
赵同学你好，请问：在duration management的时候，用swap的方法，为什么收固定是增duration？收浮动是降duration？
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Chris Lan2019-09-29 15:48:40
Chris Lan同学你好，
因为SWAP本身的duration是duration收减去duration支。我收固定，固定的利率风险大，所以duration大，我支浮动，浮动的利率风险小，因为他是浮动的，所以他的duration小，因此一个大的减一个小的，是正的duration，所以duration增加。
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