meimei2017-11-28 15:08:02
meimei在market nuetral 策略中，如果liquidity 下降，出了交易成本上升之外，是不是这个投资组合策略参数的有效性也会变低呢？ （我理解是根据β按比例 long equity, short 一个指数期货；但是当流动性降低的时候β是不是也会发生变化呢？）谢谢
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金程教育陈老师2017-11-28 18:42:38
金程教育陈老师该策略是需要定时进行调整的，这样才能保证尽可能的nuetral，而如果交易成本过高，不能随时的调整组合到nuetral，则策略有效性降低。
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Irene2017-11-28 19:03:17
Irene同学你好。
beta是回归出来的，确实会随着交易成本的变动而变动。所以策略才需要定时调整。
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