meimei2017-11-28 12:22:09
meimei1. 在stand-alone investment 方面的limitation 没太听懂，是对于非常不分散的产品组合的风险回报衡量不太准确吗？ 2. predictive ability 是指什么？
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Irene2017-11-28 18:56:21
Irene同学你好。
不好意思，我们这里不是很明白你的问题，需要和上课的老师沟通之后才能答复，我们明天会给你答复。对此造成的不便，我们深表歉意。
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同学你好。第一条是说sharp ratio只能预测stand-alone investment，就单个投资，hedge fund里面包括很多投资，但是sharpe ratio没有办法考虑他们之间的联系。所以属于limitation的一种。
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第二个是ppt的错误，上课的讲法是正确的。就是SR对于hedge fund这个整体，是没有predictive ability的。
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因为sharp ratio本身是time dependent，如果两个基金经理投资时间不同，sharp ratio是没有办法直接平均去比较的。所以不能很好地预测hedge fund之间的一个performance关系。
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