frr07172019-06-14 10:41:48
frr0717看涨波动率的蝴蝶价差策略： 只用call的话，求最大利润的时候，为什么执行价在中间的call是OTM？ 谢谢
回答（1）
Dean2019-06-14 11:11:12
Dean同学你好，执行价格在中间的call 是一个ATM的call。
ATM的原因是，我们认为股票不会产生一个较大的波动，只会在当前价格水平之下小范围内波动。
如果是看涨波动率的话，是short butterfly。
long butterfly指的是认为股票价格会在当前范围里小幅波动，不是看涨波动率。
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