Vincent2019-06-14 10:16:35
Vincent老师，我想问下如果statistical signicance for zero value added manager下降，第二类错误-开除了好的基金经理，发生的可能性也是降低，对吧？
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Chris Lan2019-06-14 11:32:17
Chris Lan同学你好，如果越不容易拒绝原加假设，那就越容易取伪，因此应该是二类错误的概率上升。
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老师，一类错误是留用的不好的基金经理，significance下降，降低了留住不好的基金经理的可能性。我在最后看讲义的时候，发现原假设一类和第二类错误都是manger is zero value added，所以有点搞，想请老师以原假设和备择假设举个例子再讲下，谢谢
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同学你好，
H0：The expected value-added return is zero：即α=0（基金经理表现差）
HA：The manager adds positive value：即α>0（基金经理表现好）
Type I error：keeping managers with zero value-added（拒真，拒绝真的原假设，即基金经理业绩差，但假设检验拒绝了这个结论，结果：留用业绩差的基金经理）
Type II error：firing managers with positive value-added（存伪，接受错的原假设，即原假设认为基金经理业绩差，而原假设本身是错的，但假设检验证认可了这个错误结论，结果：开除业绩好的基金经理）
总结：一类错误相当于留下一袋垃圾；二类错误相当于丢弃一袋金子
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好的，谢谢老师。想再确认下上午题中计算公式不写是可以的吧。
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同学你好，你最好带着公式，否则阅卷人可能不知道你的思路，如果你算的结果正确还好，如果结果算错，很难给分的。
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