刘同学2019-06-13 20:24:35
刘同学R25 7题的解释没太理解 知道在极端情况下资产间的相关性会上升，但是问题不是问 为了能够考虑到极端情况的发生，应该把模型中价格之间的相关系数进行怎样的调整 这是反向的问 怎么解释呢
回答（1）
Sherry Xie2019-06-14 09:31:42
Sherry Xie同学你好，
这句话的意思是higher correlation会增加Model risk，因为Model中的资产分散化效果会降低，导致模型的实际结果离预计结果的偏差更大。
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