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xinyu2019-06-13 18:51:16

08年casebook的c问forward，按照我第三张照片的解法，不应该是long方bearrisk吗？请问我哪里算错了

回答（1）

最佳

Chris Lan2019-06-14 08:47:18

同学你好，他这个合约已经到期了，今天就结算了，所以他就是ST-FP，这是多头角度。那R公司是对冲外汇风险，他是空头角度。那他的payoff就是FP-ST。那就是1/15 - 1/17.5 >0，所以空头是赚钱的，那R公司是有信用风险的。

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