耿同学2019-06-13 12:46:46
耿同学请问答案A为什么不对？
回答（1）
Chris Lan2019-06-13 13:13:03
Chris Lan同学你好，equity分配了200，fixed income分配了100，但他们的VaR都是10，这说明euity为每单位VaR分配的是2，而fixed income每单位VaR分配的是1，所以是不同的。
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每单位的var几乎永远不可能相等啊，risk budgt不是看总var吗？
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同学你好，比如说我有两个组合，一个头寸是1亿，一个头寸是500万，他们的VaR有可能都是100万，但是如果我只对比这个100万的绝对金额是没有意义的。因为我们的规模是不同的。所以你必须对比相对的值。要把规模考虑在内。
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