MandyMa2019-06-12 20:18:23
MandyMa老师好请问2018真题7-C，这里flatten的YC选barbell可以理解，但题目中如果给出量化的短期和长期的配比，达到什么程度算barbell失去优势了呢，比如这题没给短期长期duration，我就只能大概判断短期dur短，所以价格影响小，但什么情况下可以量化判断呢
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Sherry Xie2019-06-13 11:06:06
Sherry Xie同学你好，
这一题没办法量化，因为题目中没有给你flatten里面利率具体变化多少，如果告诉了你，你就用price change=dealt y * -D*price 来计算， 分别算出来不同portfolio变化了多少，选择price change增加最多的。
但是这种类型的题目，我基本没有遇见过需要这么量化的题目，所以不用太担心。
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