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Water2019-06-12 17:40:28

Positive roll yield,则forward rate（A/B）小于spot rate，本币是B，所以B贬值，外币A升值，则不用对冲持有外币的风险，为什么笔记是应该对冲吗？

回答（1）

Sinny2019-06-12 19:01:20

同学你好，你的理解是正确的，但是这里老师讲解的思路并不是从这个角度理解
这里笔记的意思是因为positive roll yield的时候hedge这个动作可以获利，所以这个时候需要对冲

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