刘同学2019-06-12 15:31:07
刘同学真题trading，为什么vwap不适用于交易量even throughout day，而是适用于higher at end of day？
回答（1）
Paul2019-06-12 18:22:14
Paul同学你好，IS考虑到机会成本选择是尽早成交，所以不适合快结束的时候成交量高这种模式；而VWAP计算的是加权价格，他考虑的是是一整天的情况，并不急着成交，所以适合这种快结束反而成交量大的这种模式，反过来说由于考虑不到机会成本，所以成交量均衡这种模式下，他是有劣势的。
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