frr07172019-06-12 14:10:45
frr0717A选项不是和讲义上的矛盾了吗？将以上说volatility和corridor width是inversely related的啊？？？ 谢谢
回答（1）
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Sinny2019-06-12 14:52:39
Sinny同学你好，关于volatility和corridor width的关系原版书中的解释自身是矛盾的，原版书中给出了从两个角度的理解
首先从rebalancing角度看，volatility 越大，则偏离SAA的可能更大，风险更大，需要设置更低的corridor width，从而频繁rebalancing
但是从rebalancing的成本看，由于频繁rebalancing需要更高的成本，因此这时会设置更大的corridor width，从而降低rebalancing的频率
但是通过答案分析，在考试和做题的时候，如果没有特殊说明。都应该是自身个体资产的波动性越高，corridor越大。
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