笨同学2019-06-12 00:38:18
笨同学Mock2 Equity 第38题 为什么low concentration和low idiosyncratic risk能得出systematic approach？ discretionary approach又有什么特征呢？ 第42题 为什么新 fund和现有Fund的Cov高可以降低Active risk?
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Paul2019-06-12 09:19:40
Paul同学你好，38题security-specific factors表明的是依据于微观因子的，比如说case后面说到的value size。如果是研究公司的firm specific，比如说关注盈利数据，关注成长性，关注公司竞争力，则是discretionary。
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42题，ative risk不是total risk，它衡量的是我投资回报和组合回报之间的差异，如果我和组合相关性高，那么组合涨我也涨，组合跌我也跌，这就使得即使我偏离组合去配置，我的变化和组合变化差异也不大。
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