杨同学2019-06-11 15:50:16
老师您好 reading21 原版书习题最后一个CASE的第一题,一开始100000000GBP hedge,然后资产减少了7000000,不就只剩3000000了么 为啥不是买3000000的GBP去hedge?
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Irene2019-06-11 18:42:04
同学你好。
因为一开始我有1亿的GBP,然后通过short1亿GBP去hedge了这个头寸。相当于一开始我手上有1亿的short GBP的头寸。
现在资产减少了0.7亿,那么我的short的头寸也应该减少0.7亿,所以是long 0.7亿来对之前short的1亿平仓,而不是long0.3亿。
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