陈同学2019-06-11 06:34:41
陈同学请问，1、condor strategy的money neutral，是要求每一年的money duration相等，是吗？我还以为是四年的money duration加一起等于0，我理解错了？ 2、condor是short/long 一个短期，一个长期的债券，两个中间期限的债券，不一定要求是2年，5年，10年，30年，是吗？看这道题是1年，5年，10年，30年
回答（1）
Sherry Xie2019-06-11 11:58:39
Sherry Xie同学你好，
1、condor strategy的money neutral，是要求每一年的money duration相等，是吗？我还以为是四年的money duration加一起等于0，我理解错了？----你理解错的，是四个债券，每个之间的dollar duration 相等。
2、condor是short/long 一个短期，一个长期的债券，两个中间期限的债券，不一定要求是2年，5年，10年，30年，是吗？看这道题是1年，5年，10年，30年。----没有特意要求必须指定是哪一年，只要期限能区分开中长短就可以了。
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