刘同学2019-06-10 23:44:39
刘同学Casebook derivatives 2009年 B题 1.总是不太理解spot rate要用外币汇率折算 麻烦老师解释下 2.put option 在mark to market 时为什么不用考虑时间价值 直接相减呢
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Chris Lan2019-06-11 10:18:03
Chris Lan同学你好，这个是二级的一些知识点了，本质上是外币要递减收益，因为我现在跟你结算，后面的利息就收不到了，所以要递减收益。
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嗯嗯麻烦老师再解答下第2个小问题
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同学你好，时间价值是考虑在我期权本身的价格上的，而不是我期权行权能赚多少钱。这里是让你计算这个期权面临多大的信用风险的金额，你就看这个期权行权我能挣多少钱，能挣的钱就是我面临的信用风险的金额。
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