刘同学2019-06-10 21:29:14
刘同学请问casebook derivatives 2010年D题 这样解哪里思路错了吗…感觉也说的通
回答（1）
Chris Lan2019-06-11 10:12:22
Chris Lan同学你好，
你这个算法是不行的，因为你第一步算出来的回报是站在期货头寸本身的一个收益率，是以4667为原来价格的一个比例。
而你的3.5%是我组合的回报，这个是以组合原来价值为基础的一个回报率，这两个回报率就不在一相纬度上，自然不能相加减。
做这种题目尽可能用具体金额来做，因为金额可以直接相加减，百分比如果分母不同，是没法相加减的，不在一个纬度，这样特别容易错。
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