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刘同学2019-06-10 20:34:34

请问Casebook derivatives 2012年的B题 没读懂题意…

回答（1）

Chris Lan2019-06-11 09:45:56

同学你好，这个就是在说期权的二阶导，gamma，他是跟债的凸性相同的性质，本质上就是涨的多跌的少。你按我说的理解
他的意思就是标的资产价格下跌，导致put 价值上涨的幅度，超过了由于标的资产价格上涨相同单位，导致的put价值下跌的幅度。

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