张同学2019-06-09 23:10:32
张同学第六题，关于saa和taa对错的问题，能讲解一下statement2和statement3错在哪里嘛？谢谢
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Irene2019-06-10 13:39:57
Irene同学你好。
statement 2是用各种因子来预测未来，所以描述的是systematic TAA。不是discretionary。discretionary TAA是用来描述基金经理的skill的。
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Statement 3: TAA allows a manager to deviate from the IPS asset-class upper and lower limits if the shift is expected to produce higher expected risk-adjusted returns.
这里错在TAA只能偏离SAA的权重，但是不能偏离IPS中资产的上限和下限。
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