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MandyMa2019-06-09 17:38:06

老师好请问reading24课后题12题，对题干有个疑问，他明明说是要做duration netrual策略，为什么组合里只包含bullet，单纯long bullet不是会增加duration吗

回答（1）

Sherry Xie2019-06-10 17:06:44

同学你好，
原始组合应该是是barbell，在两端，那么这个Barbell组合的久期肯定是在中间的某个期限，所以买一个中期bullet，合理配比权重还是可以做到duration neutral的。

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