张同学2019-06-09 16:16:27
张同学老师您好，这道模考题#40（详见图片），答案中比较VaR时没有考虑它们的显著水平是不一样的，我把VaR的值除以不同的Z值，再统一计算为5%下的年VaR，发现和答案中的结论是相同的（都是科技行业）。 是答案错了，还是不需要统一显著水平就可以直接比较VaR值？谢谢。
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Chris Lan2019-06-10 13:56:23
Chris Lan同学你好，如果协会没勘误，我们只能假设他就是对的，他这里确实是没有考虑显著性水平所带为的问题。我个人觉得，显著性水平不同，不好直接比较，理论上应该拉到同一个显著性水平进行比较。或者我们直接比较三者的标准差，标准差最小的就是VaR最小的。
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好的，我明白了，谢谢您！
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