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刘同学2019-06-09 15:57:28

Fixed income 百题第十二题，第三问，答案选c，原文进入一笔付固定收浮动的交易，duration降低，为什么会增加利率敏感性？

回答（1）

Sherry Xie2019-06-10 17:25:34

同学你好，
久期代表的就是价格对利率的敏感性，所以floating rate的久期小，那么代表着它的敏感度就低。

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 评论
追问
以这道题的题干，我理解如果支固定，收浮动，则利率敏感性增加是吗？
追答
支固定，收浮动，久期减小，则利率敏感性减小。

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