wujiegang2019-06-09 13:34:02
wujiegang老师，asset allocation2010年的真题第A问，关于选择具体的portfolio的问题。题目要求的回报率是9.6%，下面给出了诸多的portfolio可供选择，答案说的是选择收益率刚好在9.6%以上和一下的两个portfolio（组合3和组合4），但是这两个portfolio并不是SP ratio最高的，而题目中也要求了在给定收益率的情况下风险最小，我理解是不是应该在收益高于9.6%的组合中选一个SP ratio最大的，在收益率低于9.6%的组合中选一个SP ratio最低的 也就是组合3和组合7.
回答（1）
Irene2019-06-10 12:17:23
Irene同学你好。
不是的。
对于不考虑无风险资产的Corner portfolio来说，应该选离目标收益率9.6%旁边最近的两个组合。
因为这里其实是用两个组合的线性组合，来近似有效前沿9.6%。
此时如图。AB做组合，比CD做组合更近似目标组合，所以AB更好。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片