刘同学2019-06-09 09:25:27
刘同学请问押题equity 6题 股票之前的相关性变小不应该降低risk吗
回答（1）
Paul2019-06-10 09:53:48
Paul同学你好，这里比较的两次华丽的交易导致的结果。开始是相对于基准做了高配和低配两支相关性较高的，比如说高配了美的集团，低配了格力电器；active risk衡量的是和基准收益率的差别，那么这时候你可以想象差别是不大的。因为格力和美的基本同涨同跌。后面呢，先把配置还原，又高配低配了两个相关性低的，比如高配了美的，低配了中国平安，由于这两个股票相关性低，那么偏离于基准会变得更大。
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