唐同学2019-06-08 17:44:23
唐同学第6题，financial stock跟energy stock的correlation更低，那应该具有一定diversification的作用，active risk应该减少啊，为什么选increased呢？请老师解答一下
回答（1）
Paul2019-06-10 17:25:22
Paul同学你好，这里比较的两次华丽的交易导致的结果。开始是相对于基准做了高配和低配两支相关性较高的，比如说高配了美的集团，低配了格力电器；active risk衡量的是和基准收益率的差别，那么这时候你可以想象差别是不大的。因为格力和美的基本同涨同跌。后面呢，先把配置还原，又高配低配了两个相关性低的，比如高配了美的，低配了中国平安，由于这两个股票相关性低，那么偏离于基准会变得更大。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片